Výsledky zátěžových testů evropských bank 2014

Evropská centrální banka (European Central bank, ECB) zveřejnil dne 26. října 2014 výsledky zátěžových testů bankovního sektoru EU. Prověřeno bylo 130 bank, což představuje 81,6 % bankovních aktiv podléhajících jednotnému mechanismu dohledu (SSM). Cílem testů bylo posoudit odolnost bank vůči nepříznivému ekonomickému vývoji a identifikovat slabá místa. 

Výsledky testů potvrdily stabilitu velkých bankovních skupin (včetně zahraničních vlastníků některých v Česku působících bank). Nedostatky se nejvíce soustředily u bank v Řecku, Itálii a na Kypru.  

ECB zakládala hodnocení na datech z rozvah bank k 31. prosinci 2013. Komplexní hodnocení se skládalo ze dvou částí:

• Hodnocení kvality aktiv (asset quality review – AQR), které hodnotilo přesnost účetní hodnoty aktiv bank a sloužilo jako výchozí bod pro zátěžové testy. Výsledkem AQR byla celková korekce účetní hodnoty aktiv zúčastněných bank  k 31. prosinci 2013 v rozsahu 47,5 mld. EUR.
• Zátěžové testy, které představovaly výhledové posouzení odolnosti a solventnosti bank ve dvou hypotetických scénářích, přičemž byly rovněž zohledněny výsledky AQR. V rámci základního scénáře musely banky dodržovat minimální koeficient vlastního kapitálu (CET1) na úrovni 8 %, zatímco v rámci nepříznivého scénáře hranici 5,5 %. Výsledky testů ukázaly, že případný nepříznivý scénář by v průměru vedl k poklesu koeficientu CET1 bank o 4 procentní body z 12,4 % na 8,3 % v roce 2016.

Na základě komplexního hodnocení byl u celkem 25 bank zjištěný schodech kapitálu v celkové výši 25 mld. EUR. U těchto bank by v případě nepříznivého scénáře ve stanoveném časovém horizontu poklesl koeficient CET1 pod hranici 5,5 %.

Seznam bank, které neuspěly v komplexním hodnocení:

• Eurobank
• Monte dei Paschi di Siena (Itálie)
• National Bank of Greece (Řecko)
• Banca Carige (Itálie)
• Cooperative Central Bank (Kypr)
• Banco Comercial Portuguęs (Portugalsko)
• Bank of Cyprus (Kypr)
• Oesterreichischer Volksbanken-Verbund (Rakousko)
• permanent tsb (Irsko)
• Veneto Banca (Itálie)
• Banco Popolare (Itálie)
• Banca Popolare di Milano (Itálie)
• Banca Popolare di Vicenza (Itálie)
• Piraeus Bank (Řecko)
• Credito Valtellinese (Itálie)
• Dexia (Belgie)
• Banca Popolare di Sondrio (Itálie)
• Hellenic Bank (Řecko)
• Münchener Hypothekenbank (Německo)
• AXA Bank Europe (Belgie)
• C.R.H. - Caisse de Refinancement de l’Habitat (Francie)
• Banca Popolare dell'Emilia Romagna (Itálie)
• Noba Ljubljanska banka (Slovinsko)
• Liberbank (Španělsko)
• Nova Kreditna Banka Maribor (Slovinsko)

Na tomto odkazu naleznete výsledky stresových testů ECB

Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu ECB

Na zátěžových testech spolupracovala ECB s Evropským orgánem pro bankovnictví (European Banking Authority, EBA), který sám prověřil kondici 123 bank. V jeho testech EBA neuspělo celkem 24 bank. 

Na tomto odkazu naleznete výsledky stresových testů EBA

Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu EBA

Související články:

• EU Stress Test Shows How Capital Rules Give Room to Hide (Bloomberg)
• ECB list of failing banks shrinks if you read small print (Bloomberg)