Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority, EBA) vydal dne 4. července 2014 finální návrh Regulatorních technických standardů (RTS) upravujících vymezení období krytí rizika marží (margin periods of risk, MPOR), které mohou instituce působící jako členové clerinogového systému využít při výpočtu požadavku na kapitál pro své expozice vůči klientům.
Tyto RTS vyplývají z požadavků článku 304(5) nařízení o kapitálových požadavcích (CRR).
V souvislosti s tímto tématem jsme informovali již dříve v článku Konzultační dokument EBA k návrhu RTS týkajících se určení období krytí rizika marží pro vymezení expozic členů clearinogvých systémů
Cílem těchto opatření je stimulovat využívání ústředních protistran (central counterparties, CCPs) a v souladu s CRR zavést zvláštní režim pro centrální vypořádání derivátů. Konkrétně se návrh RTS zabývá kapitálovými požadavky, které instituce působící jako členové clearingového systému využívají, aby stanovily výši svých expozic vůči klientům vyplývajících z centrálně vypořádaných derivátových obchodů.
Tyto RTS určují úroveň parametru MPOR, který příslušné instituce mohou aplikovat v případě, že využívají metody interních modelů nebo jiné metody (např. mark-to-market metodu, nebo standardizovaný přístup,...) pro stanovení kapitálových požadavků vůči úvěrovému riziku protistrany.
V případě metod interních modelů bude MPOR vstupem do modelu, zatímco pro ostatní metody MPOR určí multiplikátor hodnoty expozice, který je menší než jedna. RTS stanovují MPOR pro různé kategorie derivátů, pokrývající celé spektrum derivátových typů a všech metod pro výpočet kapitálového požadavku ke krytí úvěrové rizika protistrany.
Na tomto odkazu naleznete finální návrh RTS upravujících vymezení období krytí rizika marží
Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu EBA k tomuto tématu
iCompllex blog - aktuality z oblasti compliance
a regulace finančních služeb
Žádné komentáře:
Okomentovat
Děkujeme Vám za Váš příspěvek.