Standardizovaný přístup pro měření expozice vůči úvěrovému riziku protistrany zlepšuje stávající nemodelovací metodu pro posuzování úvěrového rizika protistrany spojenou s derivátovými transakcemi. Standardizovaný přístup tedy nahradí současnou metodu expozice (Exposure Method) a standardizovanou metodu (Standardised Method) zakotvenou v Basel Capital Framework. Dojde také ke zjednodušení rámce zúžením škály metod dostupných pro měření expozic vůči úvěrovému riziku protistrany.
Cílem BCBS bylo vytvořit rizikově citlivý přístup, který by oproti stávajícím nemodelovým přístupům vhodněji rozlišoval mezi maržovými a nemaržovými obchody, a který by přesněji rozpoznával zisky z vypořádání.
Nový přístup omezuje potřebu využití diskrece národními dohledovými orgány, omezuje používání interních odhadů bank, a vyhýbá se zbytečné složitosti tím, že čerpá z obezřetnostních přístupů, které jsou již k dispozici v současném kapitálovém regulatorním rámci.
Nový přístup je předkládán s ohledem na zpětnou vazbu obdrženou v souvislosti s konzultačním dokumentem "The non-internal model method for capitalising counterparty credit risk exposures" a výsledky souvisejíc kvantitativní dopadové studie. Ve světle těchto získaných informací byla provedena řada úprav metodiky popsané v konzultačním dokumentu. Mezi hlavní změny patří:
- zvýšení specifičnosti při použití přístupu u komplexních nástrojů;
- odstranění jednoroční hranice splatnosti pro nemaržové obchody a přidání vzorce pro snížení faktoru splatnosti u obchodů se zbytkovou platností menší než jeden rok; a
- úprava nastavení přístupu s ohledem na cizí měny, úvěry a některé komoditní deriváty.
Na tomto odkazu naleznete dokument BCBS ke standardizovanému přístupu pro měření expozice vůči úvěrovému riziku protistrany.
Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu BCBS k tomuto tématu.
Žádné komentáře:
Okomentovat
Děkujeme Vám za Váš příspěvek.