Basilejský výbor pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) vydal dne 15. dubna 2014 Finální standard stanovující rámec pro měření a kontrolu velkých expozic (Supervisory framework for measuring and controlling large exposures - final standard).
Standard vstoupí v účinnost 1. ledna 2019.
Standard chrání banky před významnými ztrátami způsobenými náhlým selháním individuální protistrany nebo skupiny propojených protistran. Rámec byl sestrojen tak, aby maximální možná ztráta banky, v případě, že vznikne, neohrozila přežití banky jako "going concern". V případech, kdy je protistranou banky jiná bank, limit velkých expozic bude přímo přispívat k omezení rizika nákazy systému. Mimo toho, tím, že standard rozšiřuje pokrytí také vůči fondům, sekuritizačním strukturám a podnikům kolektivního investování, je standard užitečným nástrojem přispívajícím k posílení dohledu a regulace stínového bankovnictví.
Standard dále uvádí obecný limit 25 % Tier 1 kapitálu banky stanovený na všechny bankovní expozice vůči individuální protistraně. Limit se aplikuje také na bankovní expozici vůči skupině propojených protistran (protistrany, které jsou sice nezávislé, ale pravděpodobně by defaultovaly současně). Přísnější limit 15 % Tier 1 kapitálu bude uvalen na expozice mezi globálně systémově významnými bankami (G-SIBs).
Basilejský výbor bude do roku 2016 přezkoumávat vhodnost nastavení limitu expozice vůči kvalifikovaným ústředním protistranám (QCCPs) vztahujícím se k zúčtovávacím transakcí, které jsou v současné době osvobozeny. Přezkoumán bude rovněž dopad rámce velkých expozic na realizaci měnové politiky.
Na tomto odkazu naleznete dokument Supervisory framework for measuring and controlling large exposures - final standard
Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu BCBS k tomuto tématu
iCompllex blog - aktuality z oblasti compliance
a regulace finančních služeb
Žádné komentáře:
Okomentovat
Děkujeme Vám za Váš příspěvek.