Zatímco rozsáhlé procesy oprav bankovních rozvah (Balance sheet repair) jsou již v plném proudu, stresové testy, navržené k hodnocení bank, mají posoudit odolnost sektoru vůči hypotetickým vnějším šokům. Identifikují zbývající slabá místa v bankovním sektoru EU a poskytnou vysokou úroveň transparentnosti expozic evropských bank.
Oprava bankovních rozvah představuje proces, při kterém společnost posiluje svou finanční pozici snížením nadměrného množství dluhů prostřednictvím prodeje nadbytečných aktiv a/nebo získáváním nového kapitálu prostřednictvím emise nových akcií.
Společná metodika a výchozí předpoklady zahrnují širokou škálu rizik (úvěrové a tržní riziko, sekuritizované expozice, rizika financování). Pro zajištění konzistence vychází metodika z několika klíčových omezení. Patří mezi ně předpoklad statické rozvahy, který brání obraným opatřením bank, předepsané přístupy k tržnímu riziku a sekuritizaci a řada limitů pro čisté úrokové výnosy, rizikově vážená aktiva (RWAs) a čistý zisk z obchodování.
Nepříznivý scénář, vytvořený ve spolupráci s Evropskou radou pro systémová rizika (European Systemic Risk Board, ESRB), odráží systémová rizika, která jsou v současné době označována jako zastupující nejvíce relevantní hrozby pro stabilitu bankovního sektoru EU:
- nárůst výnosů globálních dluhopisů prohloubený prudkým zvratem v rizikovém hodnocení, zejména v případech rozvojových ekonomik;
- další zhoršení úvěrové kvality v zemích se slabou poptávkou;
- zastavení politických reforem ohrožujících důvěru v udržitelnost veřejných financí; a
- nedostatek oprav bankovních rozvah nezbytných k udržení dostupnosti tržního financování.
Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu EBA k tomuto tématu
Na tomto odkazu naleznete popis nepříznivého stresového scénáře
Na tomto odkazu naleznete metodické poznámky ke stresovému testování v roce 2014
Na tomto odkazu naleznete Frequently Asked Questions ke stresovému testování v roce 2014
Žádné komentáře:
Okomentovat
Děkujeme Vám za Váš příspěvek.