Basilejský výbor pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) a Mezinárodní organizace sdružující komise pro cenné papíry (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) vydaly dne 2. října 2013 finální verzi rámce pro maržové požadavky v souvislosti s derivátovými kontrakty nevypořádávanými centrálně (OTC deriváty).
Podle těchto norem by si všechny finanční společnosti a systémově významné nefinanční subjekty, které se zapojují do obchodů s deriváty nevypořádávanými centrálně, musely poskytovat počáteční (initial) a udržovací (variation) marži ve výši odpovídající riziku protistrany vyplývajícímu z těchto transakcí. Tento rámec byl navržen tak, aby snižoval systémové riziko související s trhy OTC derivátů a poskytoval firmám vhodné pobídky k účtování přes ústřední protistranu.
Dokument BCBS a IOSCO dále předpokládá zavedení přechodného období tak, aby měli všichni účastníci trhu dostatek času k přizpůsobení se jeho požadavkům. Požadavky týkající se používání marží u derivátů nevypořádávaných centrálně budou zaváděny postupně v průběhu čtyřletého období, které pro největší, nejaktivnější a nejvíce systémově významné účastníky derivátového trhu začne v prosinci 2015.
Na tomto linku naleznete finální verzi rámce BCBS a IOSCO pro maržové požadavky v souvislosti s derivátovými kontrakty nevypořádávanými centrálně (OTC deriváty).
iCompllex blog - aktuality z oblasti compliance
a regulace finančních služeb
Žádné komentáře:
Okomentovat
Děkujeme Vám za Váš příspěvek.