EBA uveřejnil návrh RTS k podmínkám povolení využívat relevantní data z krátkých časových řad institucemi

Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority, EBA) vydal dne 7. března 2013 za účelem veřejné konzultace návrh regulatorních technických standardů (RTS) k podmínkám, podle kterých dohledové autority mohou udělovat institucím povolení k využívání relevantních dat z krátkých časových řad v souvislosti s odhadováním rizikových parametrů. RTS byly vytvořeny v návaznosti na nařízení (EU) 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR).

Při využívání přístupu interních ratingů (Internal-Ratings-Based approach, IRB) k odhadu rizikových parametrů jako probability of default (PD), loss given default (LGD) nebo konverzní faktor (CF), mohou instituce požádat dohledové autority o schválení použití kratších časových řad. Konkrétně se jedná o časové řady pokrývající období dvou let místo standardně požadovaných pěti let. 

Povolení využívání kratších časových řad by mělo podpořit přechod některých institucí v souvislosti s řízením rizika na pokročilý IRB přístup, který je rizikově citlivější něž standardizovaný přístup (STA). Navržené RTS specifikují podmínky, za kterých instituce smí žádat o toto povolení. EBA očekává schválení těchto RTS Evropskou komisí do konce roku 2014. 

Připomínky a komentáře lze zasílat do 7. června 2014 prostřednictvím webového formuláře.

Na tomto odkazu naleznete konzultační dokument k podmínkám podle kterých dohledové autority mohou udělovat institucím povolení k využívání relevantních dat z krátkých časových řad v souvislosti s odhadováním rizikových parametrů
Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu EBA k tomuto tématu